Convex Optimization — Boyd & Vandenberghe

Convex  optimization  problems  arise  frequently  in  many  different  fields.  This  book  provides  a  comprehensive  introduction  to  the  subject,  and  shows  in  detail  how  such  problems  can  be  solved  numerically  with  great  efficiency.  The  book  begins  with  the  basic  elements  of  convex  sets  and  functions,  and  then  describes  various  classes  of  convex  optimization  problems.  Duality  and  approximation  techniques  are  then  covered,  as  are  statistical  estimation  techniques.  Various  geometrical  problems  are  then  presented,  and  there  is  detailed  discussion  of  unconstrained  and  constrained  minimization  problems,  and  interior-point  methods.  The  focus  of  the  book  is  on  recognizing  convex  optimization  problems  and  then  finding  the  most  appropriate  technique  for  solving  them.  It  contains  many  worked  examples  and  homework  exercises  and  will  appeal  to  students,  researchers  and  practitioners  in  fields  such  as  engineering,  computer  science,  mathematics,  statistics,  finance  and  economics.